海水浴にやってきたゼロたちはベンケイの差し金でいつも特訓へ突入しそうになるが、まどかの機転で何とか事なきを得る。しかし、その海水浴場は謎の海坊主によって、客の寄り付かない場所となっていた。噂の海坊主はゼロたちのもとにも現れるが、とっさにベイで反撃し追い返すことに成功。そしてゼロたちはその正体を突き止めるべく動き出した！